Risk ödül oranı nedir? Stop loss ve pozisyon büyüklüğü hesaplama

Risk ödül ve pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı

Formüller

Birim başına risk     = |giriş − stop|
Birim başına ödül     = |hedef − giriş|
Risk/ödül (R)         = birim başına ödül ÷ birim başına risk
Risk tutarı           = hesap × risk %
Pozisyon büyüklüğü    = risk tutarı ÷ birim başına risk
Başabaş kazanma oranı = 1 ÷ (1 + R)     (komisyon öncesi)

Başabaş kazanma oranı, bir stratejinin yalnızca başa baş kalmak için ne sıklıkla kazanması gerektiğini gösterir:

Komisyon, fonlama ve kayma gerçek rakamı yükseltir; bu yüzden kâğıt üstünde iyi görünen bir strateji yine de para kaybettirebilir.

Örnek hesap

Hesap 10.000 USD, işlem başına risk %1; yani risk tutarı 100 USD. BTC/USDT'de bir long: giriş 75.776,80, stop 74.661,18, hedef 78.231,16:

• Birim başına risk = 75.776,80 − 74.661,18 = 1.115,62
• Birim başına ödül = 78.231,16 − 75.776,80 = 2.454,36
• R:R = 2.454,36 ÷ 1.115,62 ≈ 2,2; yani 1 : 2,2
• Pozisyon büyüklüğü = 100 ÷ 1.115,62 ≈ 0,0896 BTC

Bunlar gerçek bir tradeagentio ekran görüntüsündeki plan kartının rakamlarıdır; burada yalnızca aritmetiği göstermek için kullanıldı.

İyi bir risk ödül oranı nedir?

Herkes için geçerli tek cevap yok. Kazanma oranına bağlıdır: zamanın %60'ında kazanan bir strateji 1 : 1'de kârlı olabilir; %30 kazanan ise yaklaşık 1 : 2,4 ya da daha iyisine ihtiyaç duyar. Birçok trader işlem açmadan önce en az 1 : 2 arar, ama hedef gerçekçi değilse yüksek oran boştur. Hedefleri fiyatın gerçekten tepki verdiği yerlere göre, örneğin bir sonraki destek ya da direnç seviyesine ya da karşı likiditeye göre değerlendir.

Stop loss nedir, nasıl konur?

Stop loss (zarar durdur), fiyat belirlediğin seviyeye gelince pozisyonu kapatan emirdir. Zarar rahat göründüğü yere değil, fikrin yanlış olduğu yere konur: örneğin bir order block'un ya da başarısız olan salınımın ötesine, gürültüye biraz pay bırakarak (birçok trader ortalama gerçek aralığın, ATR'nin bir katını kullanır). Sonra pozisyon büyüklüğünü önce bir büyüklük seçerek değil, formüldeki gibi stop mesafesinden çıkar. Stop'un piyasa koşullarında tam o fiyattan dolmayabileceğini (kayma) unutma.

Kaldıraç ve likidasyon

Kaldıraç bir işlemin risk/ödül oranını değiştirmez; o yalnızca giriş, stop ve hedefe bağlıdır. Kaldıraç, ne kadar teminat yatırdığını ve likidasyon fiyatının ne kadar yakın olduğunu değiştirir. İzole bir pozisyonda long için kaba bir tahmin giriş × (1 − 1 ÷ kaldıraç) olur; yani 10x'te yaklaşık %10'luk ters hareket pozisyonu likide eder; idame teminatı ve komisyon eklenince biraz daha az. Kesin formülleri borsalar yayımlar. Stop'un likidasyon fiyatından epey önce olmalı; yoksa seni korumaz.